Проценты за 10 дней просрочки составят – 3539 рублей 73 копейки.

Итого полное погашение: 343539 рублей 73 копейки.

Задание № 4

8 июля 2009 г. Банк России провёл аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU25066RМFS. Банк «Еврокоммерц», являясь дилером на организованном рынке ценных бумаг, подал конкурентные заявки по цене 88,3900 % к номиналу, 98,9365 % к номиналу и 99,1150 % к номиналу на общую сумму 1920 млн. руб. и неконкурентную заявку на сумму 950 млн. руб.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите системы, составляющие инфраструктуру рынка ГКО-ОФЗ, и их основные функции.

2. Назовите участников рынка ГКО-ОФЗ. Какие функции выполняет Банк России на рынке ГКО-ОФЗ?

З. Какие сведения должны быть указаны банком «Еврокоммерц» в поданных конкурентных заявках. В чём отличие конкурентных заявок от неконкурентных?

4. Будут ли удовлетворены конкурентные заявки банка «Еврокоммерц», если минимальная цена удовлетворённых конкурентных заявок составила 98,9011 % к номиналу?

Ответ:

1. Инфраструктура рынка ГКО-ОФЗ состоит из Депозитарной системы, Расчетной системы, Торговой системы. Депозитарная система состоит из Депозитария и Субдепозитариев.[3]

Основные функции систем рынка ГКО-ОФЗ:

· Депозитарная система обеспечивает учет прав владельцев на Облигации, а также переводит Облигации по счетам "депо" по сделкам купли-продажи.

· Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность и заключает соответствующий договор с Эмитентом, а также на основании договора с Банком России обеспечивает учет прав на Облигации по счетам "депо" Дилеров и переводит Облигации по счетам "депо". Депозитарий не может быть Дилером, Инвестором или выполнять функции Торговой или Расчетной системы на рынке Облигаций.

· Субдепозитарий осуществляет депозитарную деятельность и на основании договоров с Банком России и Депозитарием обеспечивает учет прав Инвесторов на Облигации по их счетам "депо", а также переводит Облигации по счетам "депо" Инвесторов на основании договора с Инвестором. Субдепозитарием может быть только Дилер.

· Расчетная система обеспечивает расчеты по денежным средствам по сделкам с Облигациями. Расчетная система не может быть Дилером, Инвестором, Депозитарием или выполнять функции Торговой системы на рынке Облигаций.

· Торговая система организует заключение сделок на рынке Облигаций, осуществляет расчет позиций Дилеров, осуществляет клиринг, составляет отчетные документы по совершенным сделкам и представляет их в Расчетные системы и Депозитарий. Торговая система не может быть Дилером, Инвестором, Депозитарием или Расчетной системой на рынке Облигаций.

2. Участниками рынка ГКО-ОФЗ являются: Эмитент, Генеральный агент Эмитента, Первичный Дилер, Дилер, Владелец (Инвестор).

Функции Банка России на рынке ГКО-ОФЗ:

· генерального агента Эмитента по обслуживанию выпусков Облигаций;

· Дилера (Первичного Дилера);

· контролирующего органа;

· организатора денежных расчетов по сделкам с Облигациями;

· регулятора рынка;

· иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

3. В конкурентных заявках банком «Еврокоммерц» должны быть указаны:

- вид заявки;

- код Дилера;

- направление сделки (покупка или продажа);

- номер выпуска Облигаций;

- количество Облигаций, выраженное в штуках (лотах);

- цена за одну Облигацию;

- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.

Отличие конкурентных заявок от неконкурентных: