Субъекты предпринимательской деятельности

Страница 1

Ввиду большого количества возможных рисков у этой группы, как и у предыдущей, рассмотрим для нее только кредитные риски (КР). Градации опасности индикаторов КР те же, что и выше. Кроме того, как и для физических лиц, рассчитаем КР по пяти обнаруженным индикаторам (0,7; 0,7; 0,8; 0,5; 0,6), что более реально, чем расчет по всем возможным индикаторам. Информационная область:

а) неполная относительно стандартных требований информация - КР "очень высокий", Q = 0,8;

б) несоблюдение сроков представления информации - КР "очень высокий", Q = 0,8;

в) неполная информация, примитивные носители - КР "очень высокий", Q = 0,8;

г) ошибки арифметические, логические, орфографические - КР "высокий", Q = 0,7;

д) неточность информации при сравнении с прошлыми данными, а также по параллельным и альтернативным источникам - КР "высокий", Q = 0,7.

Финансовая область:

а) резкие скачки цен на продукцию предприятия, отрасли, смежных или альтернативных производств - КР "высокий", Q = 0,7;

б) рост прямых и косвенных расходов - КР "высокий", Q - 0,7;

в) снижение прибыли, в том числе незапланированное, сезонное - КР "высокий", Q = 0,7;

г) неплатежи - дебиторская, кредиторская задолженность - КР "высокий", Q = 0,7;

д) недостаточное финансирование простого воспроизводства, в том числе задолженность по зарплате, - КР "высокий", Q = 0,7;

е) снижение или прекращение выплат дивидендов - КР "очень высокий", Q = 0,8;

ж) увеличение в доходах предприятия доли операций высокого риска (венчурные, спекулятивные, инновационные) - КР "высокий", Q = 0,7.

Рыночная область:

а) снижение объемов продаж продукции фирмы - КР "высокий", Q = 0,7;

б) резкое сокращение или расширение ассортимента продукции фирмы - КР "высокий", Q = 0,7;

в) выход на рынок с абсолютно новыми видами продукции - КР "высокий", Q = 0,7;

г) уход с отдельных сегментов рынка - КР "высокий", Q = 0,7;

д) разрыв контактов с постоянными клиентами (особенно крупными), поставщиками, покупателями - КР "высокий", Q = 0,7.

Организационная и экономическая области:

а) уклонение от контактов руководителей и ответственных сотрудников фирмы - КР "очень высокий", Q = 0,8;

б) частая смена юридического адреса фирмы - КР "средний", Q = 0,5;

в) основная деятельность фирмы вне региона регистрации или региона обслуживающего банка - КР "высокий", Q = 0,7;

г) частое рассмотрение дел и конфликтов фирмы в суде, арбитраже - КР "средний", Q = 0,5;

д) ужесточение экологического законодательства в регионе работы фирмы - КР "очень высокий", Q = 0,8.

На первом этапе получаем математическую оценку КР для конкретного заемщика. Примем для этого заемщика, что он один раз брал кредит и полностью и своевременно его вернул. Используя известные математические методы, получим, что для этого случая математическая оценка КР составит: Qм = 0,5 и ее дисперсия Dм = 0,083.

(5)

Далее получаем оценку КР для этого случая по индикаторам: Q = 0,660 и

и

(5)

D = 0,032 и комплексную оценку в виде Q = 0,548 и D = 0,026.

и k k

3. Банки

Как и выше, рассмотрим из ряда возможных здесь рисков только один - риск ликвидности (РЛ). Градации опасности рассматриваемых индикаторов РЛ те же. Расчеты проведем не для всех возможных индикаторов РЛ, а только для шести (0,8; 0,5; 0,5; 0,4; 0,3; 0,1) как наиболее реального их количества.

Организационная область:

а) значительная нарастающая активность менеджмента банка - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) частые контакты с прессой не первых лиц банка, профессионально не связанных с банковской деятельностью, - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

в) очереди за просроченными вкладами с "черного хода" (чтобы не портить солидный вид фасада) - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

г) отсутствие специального помещения для курения и отдыха (персонал курит и общается у входа, что ведет к утечке информации) - РЛ "высокий", Q = 0,7;

Страницы: 1 2