Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России
- разработка стандартов действий работников кредитной организации в процессе кредитования и особенно в случаях реализации отдельных видов рисков.
Описываемая система должна отличаться связанностью, согласованностью всех ее звеньев и их сосредоточенности на самых основных компонентах риска и его кредитования путем выделения существенных зависимостей и выборок.
Второе важное качество системы управления рисками кредитования — это ее стабильность. Ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная воспроизводимость, анализ и сопоставимость данных о ходе кредитного процесса и работе соответствующих банковских служб для оценки эффективности их деятельности и участия в кредитовании.
Третье обязательное требование к системе управления рисками кредитования — наблюдаемость, т. е. возможность фиксации конкретных результатов, методов, приемов мониторинга, дополнительных мер воздействия с целью минимизации потерь; использование теоретических и методических разработок в практической деятельности кредитных организаций; разработка специальных показателей для оценки эффективности хода кредитного процесса и функционирования кредитного управления, управления рисками и служб внутреннего контроля банка в направлении достижения минимизации рисков кредитования.
К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе развития банковского дела и кредитной системы в России можно отнести неразработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковских методик по определению:
- потребностей клиента в кредитовании;
- размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей;
- объема и ликвидности залога;
- степени достоверности получаемой информации;
- производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);
- коммерческого риска кредитуемого клиента (риска получения некачественной продукции, отсутствия рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);
- финансового риска (риска неправильного определения прогнозных потоков наличности, прибыли, балансовых рисков кредитуемого клиента);
- риска неликвидности и недостаточности обеспечения по кредиту;
- риска невозможности осуществления мероприятий по пере-
смотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности на сделку, отмены льготных условий кредитования, переоценки кредитов и т.д.);
- качества самой кредитуемой сделки.
К крупным рискам и финансовым потерям, а следовательно к ухудшению качества кредитного портфеля, со стороны кредитных организаций приводят:
- неправильный выбор и оценка деловых, финансовых и производственных рисков заемщика, спонсора и гаранта;
- отсутствие ответственности служб финансового консультирования за принятые кредитной организацией решения;
- невозможность прибегнуть к международным кредитам из-за отсутствия официально признанного кредитного рейтинга предприятия — потенциального заемщика;