Одним из способов снижения кредитных рисков являются попытки создания в России бюро кредитных историй (БКИ) заемщиков.

Прообраз таких бюро за рубежом появился более 100 лет назад, когда английские портные начали обмениваться информацией о дворянах, не заплативших за сшитые для них костюмы.

Хотелось бы отметить один негативный моменте деятельности БКИ. Принципом многих бюро является сбор от банков - членов бюро негативной информации. Предоставление же позитивной информации осуществляется по усмотрению банка. Негативная информация является не только однобокой, но и неполной, так как дисциплинированных заемщиков всегда больше, чем нарушителей. Кроме того, факт, что какой-то заемщик всегда выполнял свои обязательства по кредиту, вовсе не означает, что и очередной кредит будет им полностью возвращен. Информация о безукоризненном выполнении заемщиком своих обязательств в прошлом повышает только априорную оценку вероятности возврата этим заемщиком очередного кредита, и не более того! Так, например, если какой-либо заемщик брал 7 кредитов и всегда их своевременно и полностью возвращал, то перед выдачей ему 8-го априорная оценка вероятности возврата данного кредита будет составлять 0,875 с дисперсией этой оценки 0,012. Если указанный заемщик вернет без замечаний и 8-й кредит, то перед выдачей ему 9-го априорная оценка вероятности возврата этого кредита возрастет до 0,889 и с уже меньшей дисперсией - 0,010. Все это значит, что как бы надежен не был заемщик, вероятность возврата им кредита при условии воздействия большого количества случайных факторов никогда нельзя считать априори стопроцентной.

Все созданные к настоящему времени негосударственные БКИ нуждаются в методах оценки кредитных рисков на основе ограниченной информации о клиенте, поскольку информации, необходимой для достоверной оценки кредитоспособности клиента, практически всегда мало. Кроме недостатка информации о заемщике, существует еще одна трудность - обеспечение достоверности данных о клиенте. В дальнейшем, после накопления в БКИ достаточной информации о клиентах, последним можно будет присваивать соответствующие рейтинги. Поэтому руководители БКИ заявляют об острой необходимости разработки для БКИ соответствующего программного обеспечения по оценке и прогнозу кредитных рисков [1 - 3].

В этих условиях наиболее перспективным методом оценки дефолтов клиентов является скоринг.

К сожалению, отсутствие в ряде случаев достаточного объема данных о клиенте тормозит более широкое внедрение скоринга. Соответственно встает вопрос об использовании всех имеющихся сведений о клиенте. Это значит, что, кроме ограниченных данных о том, что клиент брал и всегда вовремя возвращал кредиты, существует много качественной и до настоящего времени не используемой информации о нем, например информации в виде индикаторов дефолта клиента.

Исходя из вышесказанного в данной статье рассматривается вопрос комплексирования качественной (экспертной) и количественной (экспериментальной) информации о клиенте для повышения точности оценки вероятности дефолта этого клиента.